●第一章背景介绍
第一节随机很优控制理论
1.1.1随机很优控制理论的两种经典方法
1.1.2很优随机控制问题的发展现状
第二节公司合并问题的介绍
第三节研究思路及创新
1.3.1研究的基本方法
1.3.2创新之处
第四节本书组织架构
第二章带相关风险的保险公司的很优分红再保险问题
第一节引言
第二节扩散逼近风险模型
第三节分红率有界时的情形
2.3.1HJB方程和一些辅助函数
2.3.2HJB方程的解
第四节分红率无界时的情形
2.4.1HJB方程的解
2.4.2值函数和很优策略
本章小结
第三章两个保险公司的很优合并时刻问题
第一节背景介绍
第二节模型和问题
第三节预备知识
第四节HJB方程和验证定理
第五节值函数和很优策略
3.5.1当b*m-b*i+I，≥(μm-μi)/δ，i=1，2时的情形
3.5.2当b*m-b*i+I<(μm-μi)/δ或b*m-b*i+I<(μm-μ2)/δ时的情形
本章小结
第四章投资和比例再保险策略下保险公司的很优合并问题
第一节引言
第二节模型和问题
第三节相关函数介绍
第四节相应的HJB方程和验证定理
第五节值函数和很优策略
本章小结
第五章Gamma过程模型下公司的很优分红再保险问题
第一节优选化累计折现分红问题
5.1.1分红问题的模型
5.1.2y(x)的一些性质
5.1.3很优分红策略
第二节最小化破产概率问题
5.2.1模型和相应的HJB方程
5.2.2HJB方程解的存在第一性
本章小结
参考文献
后记